4.2 方差

1. 定义

设 $X$ 是随机变量，若 $E[(X-E(x))^2]$ 存在，则称其为随机变量 $X$ 的方差，记为 $D(X)$ 或 $Var(X)$。

==计算公式==

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

2. 性质

• $E((X-E(x))(Y-E(Y)))$ 称为==协方差==

• 随机变量与其均值的平均距离最小

正态分布的相关性质

3. 常见随机变量的方差

4. 标准化随机变量

若 $Y=aX+B, (a>0)$，则 $Y^* = X^*$